Título (M): Inference without smoothing for large panels with cross-sectional and temporal dependence. , 47 p.; 366 KB. .
Autor Personal (M): Hidalgo, Javier; Schafgans, Marcia
Autor Institucional (M): Suntory and Toyota International Centres for Economics and Related Disciplines
Título Serie - Nº - Vol.: Econometric Discussion Paper - n. 597
Datos de Edición - Inf. Descriptiva: London, STICERD, december 2017. tbls.
Diseminación - Soporte - Idioma - Referencias: General - En - incl. ref.
Descriptores Temáticos o Estadísticos: ECONOMETRIA; ANALISIS ECONOMETRICO; MODELOS ECONOMETRICOS; SIMULACION; SERIES TEMPORALES; MODELOS MATEMATICOS; METODO DE MONTE CARLO; INDICADORES; INVESTIGACION ECONOMICA
Siglas: LSE; STICERD
Solicitar el Documento por: AR-AHA:j:/docelec/sticerd/em/597.pdf {n. 597; fecha 2017}
Base Original: BASE BIBLIO_ABCD, MFN original: 247412.
Registro Número: 011220
Véase además en Internet: http://sticerd.lse.ac.uk/_new/publications/ 